NewsImpactLHT le retour du Phoenix

Bonsoir à tous,

Une question sur mes tests m'a été posée sur le forum du site Trading Automatique. Comment ai-je réussi à backtester des news ?

Concrètement, comment j'ai backtesté des news... Hé, hé !!!! Ben tout d'abord, il a fallu les seuils de déclenchement à partir des lignes de lo. Et ça c'était coton ! Comment savoir Quelle ligne est la plus proche du signal (€/$) . Ce fut un bon trip de programmeur ! ;) Mais j'y suis arrivé.

Alors, les news, Nixolas, oui j'y viens. Il m'a fallu 2" lol . Les news hebdo les plus intéressantes sont les jobless Us . Elles sont fournies tous les jeudis à 14h30. Pas dur alors de prendre le signal hebdo passé. Cette news est à 93% de taux de réussite entre novembre et jeudi dernier . J'ai donc backtesté ce que mon relevé recommande : seuils de déclenchements "+ 6pips au de la des lignes de lo 1heure avant à 13h30" . Disposant d'un historique remontant à Mai 2009, j'ai vu le système basculer à un 56% ce qui est trop peu pour que le système soit rentable.

Alors, je suis d'accord. Je ne vais pas jeter la baignoire du bébé qui est dans l'eau. Je vais continuer les tests mais sans les lives. Je vais préserver mes finances pour le moment... Il faudra des mois pour connaitre la fiabilité des news mensuelles car je ne dispose pas d'un historique suffisamment grand pour les news mensuelles. Alors, vous devrez être patients....

Bon, mon avatar c'est le Phoenix. vous savez pourquoi maintenant ;)

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Principe des lignes de lo :

Pour déterminer certains points d'entrée, je m'appuie sur les "lignes de lo". A quoi correspondent-elles donc ?

Les 3 différences par rapport aux points pivots de Carter :

- Pour faire du trading intraday, j'ai besoin d'avoir des niveaux révisés plus souvent qu'une fois par journée. Le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est le format 4 heures. (1h00-5h00-9h00-13h00-17h00-21h00)


- Je me suis aperçu que parfois, les PP (points pivots) s'écartent trop dur cours et les points les plus écartés ne servent à rien. Donc un de mes coefficient sert à limiter cet écartement en limitant le nombre de supports et résistances.

- Je me suis également aperçu qu'entre deux points pivots, il pouvait y avoir un écartement >> à 10 pips pour l'€/$ ou 40 points pour le CAC alors j'ai déterminé un coefficient permettant d'ajouter des lignes intermédiaires. Le nombre de ces lignes va de 0 à 3.


Voilà vous disposez des éléments avec lesquels je travaille

Bonne journée à tous
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News Impact : Explications

Bonjour à tous,

Les news communiquées chaque jours ont ou n'ont pas d'impact sur les cours. L'objectif de cette file est de déterminer les news qui ont un impact et l'actif sur lequel elles sont pertinentes. Je vais travailler dans un premier temps sur l'€/$.
Parallèlement, les lignes de lo donneront les niveaux d'entrée éventuels.


Grille de lecture du tableau :

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Partie données :
- Date : Moment de la nouvelle
- Pays : Lieu d'annonce de la nouvelle
- Nom : Intitulé de la nouvelle

Partie Prévisions :
- Déplacement probable : variation du nombre de pips ou du nombre de points attendue pour la news
- Moment prévu d'entrée dans le trade : Parfois certaines news nécessitent d'entrée dans le trade avant publication ( rumeurs, fuites ... ) ; d'autres fois l'entrée se fait immédiatement après la publication.
- Durée probable du trade : durée , après le début d'entrée dans le trade, pour que le titre atteigne le nombre de points ou de pips prévus
- Probabilité : taux de réussite pour que le nombre de pips ou de points prévu soit atteint.
- Confiance : taux de Confiance dans la probabilité à atteindre l'objectif (Lié au nombre d'échantillon observés).

Partie Résultats :
- Déplacement constaté : variation du nombre de pips ou de points constatée pour la news
- Moment d'entrée dans le trade constaté.
- Durée constatée du trade : durée mise par le titre pour atteindre le nombre de pips ou de points constaté et ce après le début d'entrée dans le trade


Exemple :

Tableau veille des publications :

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Tableau après publication des résultats :

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Lignes de Lo :

Ces lignes vont déterminer les points d'entrées pour trader NewsImpact

Basées sur les points pivots de Carter, j'ai retravaillé les formules pour qu'elles s'adaptent au mieux à la volatilité. Ils s'agit en fait de formules dynamiques qui s'adaptent en fonction du mouvement du titre.

Les lignes sont valides 4 heures. Bien souvent, il est possible d'utiliser les premières lignes de la journées, celles de 1h00 du matin et de les projeter sur la journée pour avoir une bonne approximation. Toutefois, j'ai constaté une précision plus grande en recalculant les lignes toutes les 4 heures.


Explication pour utiliser les Lignes de Lo :

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Je poste un graphe dans les 10' suivant l'heure de recalcul qui est soit 1h00,5h00,9h00,13h00,17h00 ou 21h00. Pour vous en servir, relevez les valeurs des lignes pour les reporter sur vos graphes.

Légende :

Rouge : pivot 4 heures
En rose ; Supports et résistances 4heures

En bleu : pivot jour
En noir ; Supports et résistances jour

PS : Dans un autre contexte, les lignes de lo peuvent être utilisées pour déterminer des cibles potentielles
PS2 : Je travaille également l'impact des news sur France40; c'est pourquoi je joins le graphe. Par contre, pour le moment, je poste uniquement le tableau €/$ qui semble plus pertinent; ceci pour ne pas trop surcharger le file. Si j'obtiens des résultats positifs, je les posterai.

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